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数学
一类推广的奇异型最佳随机控制问题
<正> §1.引言设 W_t,t≥0为概率空间(Ω,(?),P)上的标准 Wiener 过程,{(?)_t}为由之所产生的上升σ-域族,以(?)表所有{(?)_t}适应左连续0初值有限变差过程的全体.对每个ξ={ξ_t,t≥0}∈(?),熟知有正规分解ξ_t=ξ_t~+-ξ_t~-,而(?)_t(?)ξ_t~+ξ_t~-为ξ_t 的全变差过程,当然ξ_t~+及ξ_t~-皆为(?)中的单调非降过程。
机 构:
领 域:
数学
关键词:
17 26
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应用数学学报
1989年02期

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