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数学
可分离随机过程的新息与滤波
本文定义了连续时间二阶随机过程的某种可分离性,给出了这类过程的新息过程所满足的关系式,并且证明了它们与“白噪声”作用下的线性系统的输出过程等价.又给出了一类与上述过程具有某种可分离性的随机向量的最佳线性估计.作为应用,严格地推导了两种线性系统的新息、滤波、预报和平滑所满足的随机微分方程.
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数学学报
1981年05期

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