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数学
保费依赖向后重现时间过程风险模型的破产概率上界(英文)
本文研究带利率的风险模型,它的索赔计数过程是一个更新计数过程,保费收入依赖于向后重现时间过程.通过鞅方法和递推技术,得到破产概率的两个指数型上界.最后,还研究了几个具体的例子,并且给出上界的数量比较.
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数学进展
2011年04期
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