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基于g函数的多元copula的构造
湖北经济学院统计与应用数学系 ;
西南交通大学数学系
|
曾霞
何平
针对目前多元copula的构造方法存在的局限性,提出了构造多元copula的新方法.本文首先定义的一类新的函数-g函数,基于g函数建立了2-copula的构造方法,并讨论了该方法的存在性与唯一性问题,然后将2-copula的构造方法直接扩展到n-copula构造的情形.最后给出了g函数的一种寻求方法,从而说明此copula构造方法的可行性.
机 构:
湖北经济学院统计与应用数学系;
西南交通大学数学系;
领 域:
数学
；
关键词:
2-copula
；
n-copulas
；
函数
；
分布函数
；
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数理统计与管理
2008年05期
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