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股市泡沫的理论与实证
股市泡沫是基于理性预期假定下实际股市指数与股市指数理论值之间的差别,这一差别能否作为对泡沫的刻画以及是对何种泡沫进行刻画,取决于其行为方程的特征以及对泡沫路径的理论解,并有多种检验方法。希勒的超常易变性方差检验往往检验出过多的泡沫,而依据协整理论和ARIMA 模型所提出的检验方法又非常繁琐复杂。故本文在讨论对股市泡沫进行合理刻画的背景理论之余,也提出了几种简便易行的修正方法。
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世界经济
1999年10期
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