一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析-上海师范大学学报(自然科学版)2010年06期-手机知网

一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析

同济大学数学系 | 任学敏刘红梅

在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.

机　构:

同济大学数学系;

领　域:

金融；证券；投资；

关键词:

创新型封闭式基金；期权定价；杠杆率；

格　式:

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