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金融
一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析
在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.
领 域:
金融证券投资
格 式:
PDF原版;EPUB自适应版(需下载客户端)
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上海师范大学学报(自然科学版)
2010年06期
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