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分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式
上海师范大学数理学院
|
张超
张寄洲
利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.
机 构:
上海师范大学数理学院;
领 域:
数学
；
关键词:
分数布朗运动
；
随机利率
；
Black-Scholes公式
；
格 式:
PDF原版；EPUB自适应版
(需下载客户端)
27
287
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上海师范大学学报(自然科学版)
2010年06期
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