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数学
新型利率模型下标的资产服从跳-扩散过程的期权定价
在Kim和Kunitomo提出的新型利率模型下,研究了股票价格服从跳-扩散过程的期权定价问题,同时考虑了红利的支付。假设参数都是关于时间的函数,利用鞅方法得到了欧式看涨期权与看跌期权价格的解析表达式,从而进一步推广了B-S模型的结论。
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山东大学学报(理学版)
2011年07期
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