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重尾分布情形下一类破产概率的研究
南京工业大学理学院,南京师范大学数学与计算机科学学院 江苏南京210009,江苏南京210097 ;
|
马树建
王晓谦
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
机 构:
南京工业大学理学院,南京师范大学数学与计算机科学学院 江苏南京210009,江苏南京210097;
领 域:
数学
；
关键词:
风险模型
；
Poisson
；
破产概率
；
过程重尾分布
；
正规变化函数
；
格 式:
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(需下载客户端)
8
201
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南京工业大学学报(自然科学版)
2007年01期
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