风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究-经济研究1999年09期-手机知网

风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究

厦门大学工商管理学院!361005,厦门大学工商管理学院!361005 ; | 吴世农陈斌

自马克维兹创立投资组合理论以来，风险度量方法和金融资产配置模型的研究一直是金融投资研究的热点问题之一，金融投资专家和学者先后提出各种不同的风险度量方法和相应的资产配置模型。不同的风险度量方法直接影响着资产配置结果。围绕风险度量问题，９０年代以来，一种度量?

机　构:

厦门大学工商管理学院!361005,厦门大学工商管理学院!361005;

领　域:

金融；

关键词:

风险度量方法；效率比较；有效前沿；正态分布假设；国债收益率；度量风险；收益分布；收益率分布；股票资产；投资组合理论；风险衡量；实证研究；

格　式:

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