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证券
基于GARCH模型族的上海股市波动性分析
以上证综合指数为研究对象,采用GARCH模型族对2000—2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,上海股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点,存在波动的集群性,市场“杠杆效应”显著,期望收益与期望风险之间存在正相关关系。
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经济研究导刊
2007年03期

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