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数学
Black-Scholes微分方程的必要条件(Ⅰ)
我们知道,著名的Black-Scholes微分方程是根据资产价格行为服从对数布朗运动导出来的,假设资产价格S服从对数布朗运动,即有这里W为标准布朗运动,σ为S的波动率,r为无风险收益率,σ和r均为常数.欧式看涨期权的价格函数 (t,x)则满足这里而T为有?
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经济数学
2001年02期
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