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Black-Scholes微分方程的必要条件(Ⅰ)
湖南大学数学与计量经济学院,中南大学应用数学与应用软件系 长沙,410079 ,长沙,410083 ;
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高荣兴
黄嘉诰
我们知道，著名的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ微分方程是根据资产价格行为服从对数布朗运动导出来的，假设资产价格Ｓ服从对数布朗运动，即有这里Ｗ为标准布朗运动，σ为Ｓ的波动率，ｒ为无风险收益率，σ和ｒ均为常数．欧式看涨期权的价格函数 （ｔ，ｘ）则满足这里而Ｔ为有?
机 构:
湖南大学数学与计量经济学院,中南大学应用数学与应用软件系 长沙,410079 ,长沙,410083;
领 域:
数学
；
关键词:
微分方程
；
Black-Scholes
；
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经济数学
2001年02期
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