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一类特殊半鞅模型中无套利测度的刻划(英文)
北京大学金融数学系,北京大学金融数学与金融工程研究中心 北京100084 ,北京100084 ;
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魏刚
史树中
本文研究金融市场中一类特殊半鞅模型,其价格过程具有X=LD的形式,这里L是局部有界鞅,D是可料有限变差过程?对这类模型我们导出其等价鞅测度存在的充分必要条件.另外,我们将[2]中的条件|ΔM|≤C推广到M为局部有界鞅,得到相应的结果.
机 构:
北京大学金融数学系,北京大学金融数学与金融工程研究中心 北京100084 ,北京100084;
领 域:
数学
；
关键词:
特殊半鞅
；
等价鞅测度
；
市场完备性
；
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经济数学
2001年02期
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