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宏观经济管理与可持续发展
中国股指期货影响因素的协整分析
根据中国金融期货交易所公布的数据,构建了协整分析模型。通过模型的求解、分析和检验,证明了影响我国股指期货的主要因素有:沪深300指数、多空主力持仓比和成交持仓比等。同时也得到了一些有益的结论:升贴水可以把握期指运行的方向;主力持仓比的变化能够掌握多空转换的拐点;成交持仓比的变化能够监控期指的市场风险。
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贵州财经学院学报
2011年03期
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