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证券
关于美式衍生证券定价的数值分析方法的分析与评述
利用现有定价理论 ,大多数美式衍生证券价格不能通过解析方法确定 ,因而必须通过数值分析方法来估计。目前 ,用于美式证券价格估计的数值分析方法主要有三类 ,即格点分析法、有限差分法和蒙特卡罗模拟 ,另外还有一些其它的有效方法。本文主要就这些方法在近些年来的应用与发展进行分析评述。全文共分五部分 ,第一部分是格点分析法 ;第二部分为有限差分方法 ;第三部分是蒙特卡罗模拟 ;第四部分为其他方法 ;最后是结论与展望。
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管理工程学报
2000年04期

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