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数学
SV族模型对沪市综合指数的实证分析
选取沪市股价综合日指数(1997/01/02~2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立SV族模型验证上海股市的可预测性实证结果发现:上海股市具有杠杆效应、长记忆性和波动持续性
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成都大学学报(自然科学版)
2005年01期
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