基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析-山东工商学院学报2007年05期-手机知网

基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析

华南农业大学经济管理学院,清华大学经济管理学院,中国工商银行浙江分行,中国工商银行湖北分行广州510642,北京100084,杭州310009,武汉430060 | 毛长飞顾乾屏陈坚

运用马尔可夫模型对贷款风险进行了实证分析,指出了马尔可夫链在贷款风险分析方面具有操作性和有效性,可用于银行信贷资产的预测分析与风险管理;年度的贷款迁移矩阵可有效分析贷款风险变化特性及贷款损失、回收的内在规律,可度量不良贷款剥离对贷款风险转变的多方位作用,能为银行提前采取风险防范举措、改善贷款质量提供依据。

机　构:

华南农业大学经济管理学院,清华大学经济管理学院,中国工商银行浙江分行,中国工商银行湖北分行广州510642,北京100084,杭州310009,武汉430060;

领　域:

数学；宏观经济管理与可持续发展；金融；投资；

关键词:

风险管理；不良贷款；信用风险；马尔可夫链；迁移矩阵；

格　式:

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