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数学
风险投资预测—决策模型与风险定价机制研究
本文立足于风险投资的整体过程,发现风险投资的金融行为特征,明确了当风险投资主体高度理性时,外部市场的不确定和投融资主体之间的信息不确定并不是绝对的外生。借助数学模型论证了风险投资预测过程的实质是将风险内部化。风险投资主体充分运用其投资优势,对投资目标的可行性、不确定性和收益性等方面进行事先的“定性”考察、分析和判断,使投融资过程中的风险内部化;在预测的基础上,风险投资主体根据所拥有其投资优势和掌握的经验数据与未来信息,运用动态连续判断策略,获得“定量”的风险收益优化组合决策,而不是传统研究的降低风险。最优风险收益组合决策与无预测决策的收益差值,即风险外溢以及创新外溢的估值,体现了风险投资作为内部驱动的经济意义。
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北京师范大学学报(自然科学版)
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