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证券
不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值
基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给出了它们的简化计算公式,为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路。
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北京化工大学学报(自然科学版)
2008年01期
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