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基于GARCHSK的铜期货VaR估计方法研究
天津大学管理学院
|
梁春早
基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模,提出了"有偏"和"尖峰厚尾"分布下的VaR估计方法。通过对沪铜期货的实证研究表明,其收益分布存在明显的"有偏"和"尖峰厚尾"。基于不同分布假定下的VaR估计结果的Kup iec检验表明,基于GARCHSK的VaR估计方法能够有效提高VaR的估计精度。
机 构:
天津大学管理学院;
领 域:
数学
;
宏观经济管理与可持续发展
;
贸易经济
;
投资
;
关键词:
VaR
;
GARCHSK模型
;
条件偏度和峰度
;
Kupiec检验
;
格 式:
PDF原版;EPUB自适应版
(需下载客户端)
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
2010年01期
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