手机知网 App
24小时专家级知识服务
打 开
投资
基于修正高阶DFA法的股市长期相关性检验
DFA法是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但当时间序列包含高阶趋势时,DFA方法在较小标度上会产生偏差。从分析长期相关性的本质内涵出发,引入一种修正的DFA方法来改进这一不足。基于中国股票市场的实际数据,发现修正DFA方法较好地纠正了偏差,准确检验到中国股市存在的长期相关行为。
领 域:
投资金融证券
关键词:
格 式:
PDF原版;EPUB自适应版(需下载客户端)
5 141
手机阅读本文
下载APP 手机查看本文
北京航空航天大学学报(社会科学版)
2010年01期

搜 索