基于修正高阶DFA法的股市长期相关性检验-北京航空航天大学学报(社会科学版)2010年01期-手机知网

基于修正高阶DFA法的股市长期相关性检验

DFA法是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但当时间序列包含高阶趋势时,DFA方法在较小标度上会产生偏差。从分析长期相关性的本质内涵出发,引入一种修正的DFA方法来改进这一不足。基于中国股票市场的实际数据,发现修正DFA方法较好地纠正了偏差,准确检验到中国股市存在的长期相关行为。

机　构:

淮海工学院商学院; 东南大学经济管理学院;

领　域:

投资；金融；证券；

关键词:

股票市场；长期相关性；高阶DFA；

格　式:

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