手机知网 App
24小时专家级知识服务
打 开
证券
中国股票市场价格集聚现象的实证研究
以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源,验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
2 132
手机阅读本文
下载APP 手机查看本文
北京航空航天大学学报(社会科学版)
2007年02期
相似文献
图书推荐
相关工具书

搜 索