随机利率下的连续型线性增额寿险-辽宁科技大学学报2011年03期-手机知网

随机利率下的连续型线性增额寿险

针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。

机　构:

鞍山师范学院高等职业技术学院;

领　域:

宏观经济管理与可持续发展；金融；

关键词:

随机利率；给付现值；增额寿险；精算学；

格　式:

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