手机知网 App
24小时专家级知识服务
打 开
宏观经济管理与可持续发展
随机利率下的连续型线性增额寿险
针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。
3 100
手机阅读本文
下载APP 手机查看本文
辽宁科技大学学报
2011年03期
相似文献
图书推荐
相关工具书

搜 索