股票即时价格与期货价格关系的实证研究-安徽工程科技学院学报(自然科学版)2006年01期-手机知网

股票即时价格与期货价格关系的实证研究

安徽工程科技学院应用数理系,南京信息工程大学数学系芜湖241000,江苏南京210044 ; | 邹健秦伟良

借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.

机　构:

安徽工程科技学院应用数理系,南京信息工程大学数学系芜湖241000,江苏南京210044;

领　域:

数学；宏观经济管理与可持续发展；

关键词:

股票指数；股票价格；协整关系；协整因果关系；

格　式:

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