手机知网 App
24小时专家级知识服务
打 开
数学
关于混合索赔模型的一个极限定理
介绍了一种新型索赔模型,也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程,且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型,混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性,而且参数λ为随机变量,所以过程的演化趋于复杂.利用更新理论,随机游动原理及 Wald方程,对该模型得到了一个极限定理.
0 21
手机阅读本文
下载APP 手机查看本文
安徽机电学院学报
2001年02期

搜 索