关于混合索赔模型的一个极限定理-安徽机电学院学报2001年02期-手机知网

关于混合索赔模型的一个极限定理

介绍了一种新型索赔模型，也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程，且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型，混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性，而且参数λ为随机变量，所以过程的演化趋于复杂.利用更新理论，随机游动原理及 Wald方程，对该模型得到了一个极限定理.