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随机理论在连续时间金融市场模型中的应用
安徽机电学院应用数理系!安徽芜湖241000
|
费为银
在连续时间金融市场模型的研究中,随机理论和方法已成为重要的研究手段之一.以现代金融学的发展为背景,阐述了近年来金融数学的研究现状,尤其对最优消费投资、期权定价、动态风险测度等作了较详尽的描述,其中结合了我们近年来在这几个方向上的研究工作.所利用的数学工具是随机微分方程、随机控制、鞅论、随机对策等现代随机理论.最后简单介绍金融数学的其它主要研究分支.
机 构:
安徽机电学院应用数理系!安徽芜湖241000;
领 域:
数学
;
关键词:
随机微分方程
;
随机控制
;
最优消费与投资
;
期权定价
;
金融数学
;
4
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安徽机电学院学报
2001年02期
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