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中国机动车保险欺诈:经济理论与实证分析

叶明华

   从80年代我国恢复国内保险业务以来,保险进入迅速发展时期,保费平均年增长达到30%。基于精算技术、保险标的特点及经营风险的差异,财产保险与人寿保险实行分业经营,财产保险公司的主体也从最初的一家发展到2006年的40家。但是,至今,机动车保险一直是我国财产保险中的核心业务,从保费收入来看,占据财产保险60%至80%的份额。因此,机动车保险经营的好坏,直接关系到财产保险公司的偿付能力和经营的稳定性。国际和国内的财产保险调查都显示,机动车保险经历严重的保险欺诈。美国的机动车保险约有20%-30%的欺诈,而我国的北京和上海的保险监管机构也估测,我国的机动车保险约有20%的欺诈。鉴于此,本文将机动车保险欺诈作为研究对象。 本文首先分析机动车保险欺诈的国际及国内现状。机动车保险与一个国家的经济状况、法律状况、道路交通状况、保险市场成熟度息息相关。而机动车保险欺诈在不同的国家经济制度下具有不同的特点。本文主要分析美国、英国、日本的机动车保险欺诈现状及反欺诈措施,以及对我国的相关研究有所借鉴之处。 接着,分析机动车保险欺诈的理论成因。既往的研究中大多只关注信息不对称及道德风险下的保险欺诈,本文从经济伦理学、信息不对称理论、微观经济学的偏好-效用理论、不完全合约理论、制度变迁理论、博弈论等角度来分析投保人和被保险人实施机动车保险欺诈的动因,不同的分析视角可以很好地解释不同类型的欺诈。实际上,机动车保险欺诈的形成有环境因素、也有投保人自身因素,这里着重分析:机动车保险软欺诈和硬欺诈实施的不同动因;投保之前和投保之后投保人及被保险人的偏好因为风险状况的改变而发生变化导致的欺诈;外在惩罚成本和制度背景也会对欺诈的实施产生影响,区分这些动因的差异是力图对不同类型的欺诈采取不同的识别和防范措施。 再次,研究机动车保险欺诈的识别模型。这里重点分析AAG识别模型、PRIDIT识别模型、EXPERT SYSTEM、决策树方法、神经元网络方法。这些模型在机动车保险欺诈的识别中各有其优缺点。从数据的要求、对索赔的分布特点要求、数据的缺失影响、参数的估计、识别的准确率、错误率等角度进行模型的比对分析。我国的机动车保险经营中,还没有采用这些方法,同时,我国机动车保险索赔的数据还没有实现电子化,全国也没有形成统一的数据平台,所以,模型在我国尚未能进行实证检验。关于欺诈识别的效果,此处设立了一些初步指标,以期对衡量我国保险反欺诈有所指导。 然后,对机动车保险欺诈在我国的经济后果进行实证分析。结合我国目前费率市场化的背景,从保险精算费率厘定的角度分析保险欺诈对机动车保险费率的影响,包括投保人的个别费率和机动车保险市场的整体费率;从博弈论的角度分析,欺诈导致的费率变动使诚实索赔的投保人遭受损失,最终可能导致商业机动车保险市场的部分失效。此外,从保险经济学的角度分析机动车保险欺诈对财产保险公司的偿付能力、财务稳定性、赔付率等经营各方面的影响。 最后,针对上述的分析,提出我国机动车保险反欺诈的措施及策略。机动车保险欺诈的防范是一个基于保险公司、行业协会、国家法制在内的多层次系统架构。这里先从经济学的外部性,采用博弈论的方法,分析财产保险公司之间对机动车保险欺诈的识别和防范;针对信息不对称导致的保险欺诈,从保险索赔的电子化、现有的保险信息平台的完善提出策略;此外,对于机动车保险软欺诈,采用保险意识的广泛教育,使多维的防范措施相结合。此处除借鉴国际反欺诈经验,并对我国现有的机动车保险反欺诈措施进行改进之外,也针对前述分析的不同类型、不同成因的欺诈提出新的对策。 随着对外资保险经营的放开,我国的财产保险已经进入垄断竞争格局,加之机动车保险费率的市场化、承保条件的弱化等都对保险欺诈产生影响。因此,对财产保险公司进行风险管理,使其走上稳定经营的路径显得尤为重要。本文通过机动车保险欺诈的分析,力图对我国保险经营中的承保、理赔、核赔等经营风险作归纳。同时,本文对机动车保险欺诈成因的理论分析、欺诈的识别模型、欺诈的经济后果等的研究,也在一定范围内适用于其他险种。……   
[关键词]:机动车保险;保险软欺诈;保险硬欺诈;欺诈成因;欺诈识别;经济后果
[文献类型]:博士论文
[文献出处]:复旦大学2007年
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