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中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究

李睿

  信用风险是商业银行面临的最主要的风险,由于中国房地产行业的融资渠道单一,中国房地产业严重依赖商业银行的间接融资渠道,造成中国商业银行房地产贷款存在着巨大信用风险。商业银行房地产贷款信用风险管理一直是国内外金融理论界和房地产理论界研究的热点,相关的研究文献众多,但是从《新巴塞尔资本协议》角度出发,研究中国商业银行房地产贷款信用风险管理的文献比较少见。由于巴塞尔银行监管委员会要求各国商业银行在2006年底开始正式实施《新巴塞尔资本协议》,因此,按照《新巴塞尔资本协议》的要求进行中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系的改革具有时间上的紧迫性。本人运用了博士阶段学习的理论知识,并结合在商业银行的工作经验,在深入研读《新巴塞尔资本协议》的基础上,通过对商业银行房地产贷款信用风险相关理论的梳理,结合中国商业银行的实践,积极探索如何建立符合《新巴塞尔资本协议》精神的中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系。所以,本文的选题具有较强的理论意义和很强的现实意义。全文共分七章,按照逻辑关系可以分为三个部分:第一部分为提出问题部分,即第一章导论,主要阐明了本文研究问题的提出及选题的意义,综述了国内外房地产贷款信用风险的相关研究文献,并对本文的研究思路、分析框架、研究方法、基本创新点进行了总结。第二部分为分析问题部分,是本文的重点和核心,主要包括第二、三、四、五、六章。这一部分主要从基础理论和实证分析两个方面对商业银行房地产贷款的信用风险及其测度方法进行了深入研究。第二章,商业银行房地产贷款信用风险的基本要素。本章首先对商业银行房地产贷款信用风险的概念进行了界定,然后对商业银行房地产贷款单笔暴露和组合暴露信用风险的基本要素进行了分析。房地产贷款单笔暴露信用风险的四大要素为违约概率、违约损失率、违约风险暴露、年期,商业银行房地产贷款组合信用风险的基本要素除了上述四大要素之外,还包括违约和信用质量的相关性和信用集中度。第三章,商业银行房地产贷款信用风险的理论分析。本章按照《新巴塞尔协议》的分析框架,从公司暴露和零售暴露两个方面对商业银行房地产贷款的违约行为进行了多角度的研究,特别是对不完全信息条件下贷前阶段、贷后阶段的信用风险进行了博弈分析。本章的结论是:商业银行对借款人资信状况的判断是决定房地产贷款信用风险的关键因素,不同借款人的信用等级、项目收益率、贷款利率、违约率等都影响到银行的贷款决策。商业银行应建立借款人实际还款能力的评估体系,加强对不同信用等级、不同规模的企业的违约概率等指标的收集和……   
[关键词]:违约概率;违约损失率;违约风险暴露;预期损失;未预期损失
[文献类型]:博士论文
[文献出处]:华东师范大学2006年
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