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银行系统性风险研究

翟金林

  进入90年代后,银行风险事件或危机发生的频率相当高,出现了因一个或多个银行出乎预料倒闭,而在整个银行体系中所引发的“多米诺骨牌效应”的系统性风险或危机,引起了世界范围内的关注。但无论是在国内还是国外,对银行系统性风险的形成原因、传导机理及防范等等问题的认识都有待于深化。为此,本文对传统的银行系统性风险形成的金融脆弱性理论、银行挤兑理论进行发展,从国际货币体系、金融自由化、金融资本的衍生化等角度对银行系统性风险的成因做了进一步的分析。分析表明,银行存款实行部分准备金制度造成存款基础不实等体制问题是银行系统性风险产生的先天的“内生性”原因,而当前的国际货币体系的缺陷、金融创新及金融资本衍生化是当代银行系统性风险累积并发展为银行危机的主要诱因。在银行系统性风险传导机理分析方面,本文认为,银行业的结构与发展、银行支付体系及企业风险的溢出是银行系统性风险传递的微观渠道。而信用货币体系基本的支付和流通职能、金融资本在全球的流动是银行系统性风险得以发生及传递的宏观渠道。根据风险管理理论,本文进而在银行系统性风险估测方面提出了银行系统性风险估测的指标体系及相关的应用。对银行失败与银行系统性风险的相互关系、银行系统性风险的估测等进行了研究。在银行失败与银行系统性风险方面,本文还从银行的生命周期及信息经济学等角度探讨了银行系统性风险的演变与估测。在此基础上,本文进而研究银行系统性风险的防范问题,并通过对防范银行系统性风险的主要办法——银行安全网的作用及有效性等的分析,提出了消除或减少道德风险,构建有效的银行安全网来防范银行系统性风险应采取的相关对策。……   
[关键词]:系统性风险;银行失败;银行监管;安全网
[文献类型]:博士论文
[文献出处]:南开大学2001年