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海洋灾害补偿基金设计研究

赵昕

   我国以政府为主体、资金配置财政性、管理方式计划性为特点的灾害风险管理体制,约束了资源配置效率和海洋灾害损失补偿能力,已不能适应海洋灾害频发的现状,且随着社会经济的发展这一问题愈加凸显。本文以提高海洋灾害补偿能力为出发点,应用相应理论和方法构建了“哑铃”型海洋灾害补偿基金框架,系统地探讨了以政府、居民和企业个体以及保险市场为承灾主体、以筹资、运营、补偿为核心的海洋灾害补偿基金的设计问题。 从海洋灾害的风险属性入手,用定性和定量方法分析海洋灾害承灾主体的承灾能力,剖析海洋灾害补偿基金构建的假设前提。在分析、掌握海洋灾害经济损失现状的基础上构建灰色—周期外延组合模型,对海洋灾害直接经济损失历史数据进行拟合,预测出海洋灾害的直接经济损失,为基金规模的确定提供了计量方面的依据,构建了“哑铃”型海洋灾害补偿基金框架,分析了海洋灾害整体性补偿机制通过“哑铃”型补偿基金得以实现的实质。 在此基础上系统地讨论了海洋灾害补偿基金实施方案,并对各个环节进行了实证分析。首先详细分析了海洋灾害补偿基金的筹资流程,提出了海洋灾害补偿基金多元化筹资方式,并运用CAPM定价模型对海洋灾害保险定价的方法进行了研究,运用因子分析法对地区差异化筹资策略进行了实证分析。其次从海洋灾害风险转移途径入手探讨了海洋灾害补偿基金的运营模式,着重分析了海洋灾害债券发行的可行性,并运用Markowitz均值-方差模型对海洋灾害补偿基金投资组合进行了实证分析。最后分析了海洋灾害灾后补偿机制,设计出了海洋灾害灾后补偿方案。 论文主要在以下几个方面进行了创新性探讨: 1、分析出了海洋灾害补偿基金设计的假设前提。应用承灾能力测度模型、多维灰色模型及向量自回归模型中的脉冲响应函数分别对个体、政府、市场的承灾能力进行了实证分析,总结出了灾害承灾主体承灾能力不足的问题;依据海洋灾害经济损失时间序列的变化特征,构建了灰色-周期外延组合模型,通过对历史数据的拟合检验,预测出了未来海洋灾害损失的发展趋势。 2、构建出了海洋灾害补偿基金框架。根据海洋灾害经济损失的预测,结合海洋灾害承灾主体承灾能力不足的现状,构建出了政府、居民和企业个体以及保险市场三方为主体的“哑铃”型海洋灾害补偿基金框架;分析出了海洋灾害整体性补偿机制通过“哑铃”型补偿基金得以实现的实质;指出了海洋灾害补偿基金通过引入市场化运作,充分协调政府、居民与企业个体、保险市场之间的博弈过程,实现了补偿基金的保值增值的目的,起到了提高海洋灾害补偿能力的作用。 3、设计出了海洋灾害补偿基金实施方案。分析了海洋灾害保险现状和多元化海洋灾害补偿基金筹资模式,构建出了基金筹资流程再造的理论框架;分析了海洋灾害保险定价机理,拟合了海洋灾害经济损失的分布,提出了基于CAPM定价模型的海洋灾害保险定价的方法;并运用因子分析法对地区差异化筹资策略进行了实证分析,设计出了基于因子分析的基金筹集方案。 从海洋灾害风险转移途径入手探讨了海洋灾害补偿基金的运营模式,构建了海洋灾害债券发行的架构;并运用Markowitz均值-方差模型对投资组合进行了实证分析,给出了投资组合的可行域,设计出了基金的投资组合方案。 运用模糊评价法确定了补偿实施方式转换的临界点,并运用模糊隶属度函数对其进行了实证分析,设计出了基金的补偿方案。……   
[关键词]:海洋灾害;补偿基金;承灾主体;“哑铃”型基金
[文献类型]:博士论文
[文献出处]:中国海洋大学2010年
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