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广义随机效应矩阵指数空间规范面板数据模型的估计

张元庆;冯树辉

  研究目的:本文研究被解释变量、个体随机效应和干扰项同时具有矩阵指数空间规范(MESS)过程的随机效应面板数据模型的估计问题。研究方法:采用拟极大似然估计(QMLE)的方法得到了模型参数进行了估计。研究发现:当n趋于无穷大,T有限或趋于无穷大时,当模型满足一定的条件时,其拟极大似然估计值(QMLEs)是一致的,并且渐进服从正态分布。同时,Monte Carlo模拟验证模型的QMLEs具有良好的有限样本性质,并且随着样本量的增加,有限样本性质的表现更加优异。研究价值:将传统的SAR相关模型推广到MESS的分析框架,拓展了空间面板数据模型的建模方法。……   
[关键词]:MESS;面板数据模型;随机效应;拟极大似然估计
[文献类型]:会议论文
[文献出处]: 《21世纪数量经济学(第19卷)2018年
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