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在机制转换金融市场中带有红利支付的最优消费投资问题研究

牛艳;费为银;陈超;李淑娟

  本文考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略是期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.通过可观察有限状态连续时间的马尔可夫链来构建这个金融市场.利用马尔可夫过程和随机控制理论给出判定定理,并就对数效用函数情形获得最优消费投资策略的闭型解.……   
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