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基础科学
并行遗传算法在证券投资组合中的应用
谢鑫
;
胡云姣
;
方永峰
本文将传统的马科维茨模型进行了改进,引入了风险厌恶因子,对投资比例设定了上下限。同时提出了一种并行遗传算法(PGA),其运算时间短,而且随机搜索,不易陷于局部最优。将该算法引入证券投资组合领域,将数据随机分为若干个小组,同时进行遗传优化,提高了运算效率。通过实证分析,求解改进的模型,计算表明并行遗传算法能够准确快速地解决证券投资组合优化问题。……
[关键词]:
并行遗传算法
;
证券投资组合
;
最优化
[文献类型]:
会议论文
[文献出处]: 《
中国企业运筹学2009年
》
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