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最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究(英文)

余湄;井上洋

  本文讨论了一类动态投资组合问题.假定投资者追求最大化投资期末的终端财富,同时在投资期间对每阶段的风险进行控制.区别于传统的方差模型,利用大绝对偏差风险函数建立多阶段投资模型.利用动态规划,给出了最优投资策略.……   
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