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基于指数效用函数的最优投资组合分析

刘树人

  本文将不同借贷利率下 Markowitz 模型的有效前沿在σ_w-r_w 平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ_w-r_w 平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差异曲线,同时也求出了指数效用函数下的最优投资组合.……   
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