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“一带一路”沿线国家(地区)股市时变联动性及其相依结构演化研究

郭文伟,王礼昱

采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画“一带一路”沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月...

《西安交通大学学报(社会科学版)》2018年02期
2018-02-14

基于小波低频分量的量化择时策略及仿真模拟

王峰虎;齐祥会;贺毅岳;

文章运用Best Basis Selection(BBS)算法选取最优小波包基,对上证综指收盘价进行小波包非线性阈值消噪,在消...

《统计与决策》2018年04期
2018-02-11

高频股指期货对现货价格发现功能的实证检验

谢世清;杨雯婷;

文章选取沪深300股指期货和现货2013年7月22日至2016年7月22日1分钟频率的价格数据作为研究对象。利用VAR建...

《统计与决策》2018年04期
2018-02-11

国际大宗商品与我国股市的极端风险溢出效应研究

赵新泉;孟晓华;

文章基于信息溢出的角度,采用国际大宗商品铜、石油、黄金和沪深300指数2007年1月至2016年8月的数据,运用SG...

《统计与决策》2018年04期
2018-02-11

我国货币政策对股票市场影响的实证分析

丁述军;邵素文;黄金鹏;沈丽;

股票市场在我国货币政策对实体经济传导中的作用日益显著,同时作为央行调控经济的重要方式,货币政策的宣布和...

《统计与决策》2018年03期
2018-02-10

极端事件的重现间隔和风险估计

张驰;王飞;

金融市场中剧烈波动产生的影响巨大,因此对波动中极端事件的研究具有重要的学术价值和指导意义。文章使用中...

《统计与决策》2018年03期
2018-02-10
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