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基于网络信息挖掘的股市影响因素分析

马俊伟;王铁军;李庆;林漳希

  针对海量网络文本信息的获取、量化和分析的难题,采用信息抓取技术获得网络金融舆情文本信息,并根据数据的信息量对金融舆情信息进行分类,建立因子模型和时间序列模型,分析网络金融舆情信息对我国股票市场的影响。通过实证得到以下结论:与单只股票相关的网络文本信息数量,明显影响了该只股票在第2日的收益率;信息容量越大的网络文本信息对股票的影响力越大,而不同组的信息对收益率的作用方向不同;网络文本信息的数量与股票波动率明显相关,信息容量不同的文本信息对波动率的影响力也不同。……   
[关键词]:网络文本挖掘;股票市场;因子分析
[文献类型]:期刊
[文献出处]: 《吉林大学学报(信息科学版)2014年02期
[格式]:PDF原版; EPUB自适应版(需下载客户端)