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概率方法在一种期权定价中的应用

项立群

  对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义.……   
[关键词]:概率方法;期权;定价
[文献类型]:期刊
[文献出处]: 《安徽工程科技学院学报(自然科学版)2003年02期